Опционный анализ уровней для торговли на рынке Forex

Его можно сохранять в шаблоны и использовать для внутридневной торговли. Первое, с чем вы познакомитесь на курсе – «торговля по опционным уровням внутри дня». Можно пытаться самостоятельно искать необходимые сведения, разбираясь что пригодится, а что будет лишним. Станут стандартными в лексиконе, но целью курса является не теория. С одной стороны, профессиональные деньги уверены в занятой позиции, но такого понятия как застраховать открытую позицию на рынке Форекс не существует. Вы предполагаете, что страховой эпизод скорее всего не произойдёт, и жертвуете небольшой суммой, на случай непредвиденных обстоятельств.

Обычно к моменту экспирации опционного контракта цена стремится к уровню max pain. Также страйк max pain может выступать в качестве уровня поддержки или сопротивления и неким балансом внутри действия контракта. В этом индикаторе могут быть названия активов, которые не совпадают с названиями активов у брокера, поэтому в настройках их необходимо написать вручную.

Где брать информацию

Для нас, как трейдеров, эти данные не достаточно информативны, так как это не биржевые данные. Чтобы провести объемный анализ мы будем использовать опционные объемы Чикагской товарной биржи — самой крупной площадки мирового уровня, через которую ежедневно протекают огромные капиталы. Для нас они являют собой своеобразный индикатор опционных уровней, возле которых скапливаются крупные объемы опционов.

Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток. Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Известно, что среди профессиональных трейдеров срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот.

Практический анализ опционных уровней

Он анализирует результаты торгов валютными деривативами после закрытия торговой сессии и на основе этого определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления для нужной валютной пары на рынке Форекс. Как зоны поддержки и сопротивления, основанные на реальных биржевых данных. Как вы убедитесь, уровни с большим открытым интересом не менее интересны и цене. Если народ гребет опционы Call, вполне вероятно, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах. В результате, уровень Call – это уровень сопротивления, Put – поддержки. Скачать его можно с официального сайта разработчика по следующей ссылке trading-evolution.com .

Особой разницы какой использовать нет, поэтому можно провести расчеты по любому из вида бюллетени. Всю информацию можно смотреть в ежедневных бюллетенях, но я предпочитаю иметь графическое представление данных. Опытным трейдерам знакомы традиционные индикаторы осцилляторы Форекс – они прекрасно зарекомендовали себя при выраженном «боковом» движении . Находим свой свой опционный контракт (у нас это UGG9) и смотрим какому фьючерсному контракту он соответствуем. При этом по изменению объемов можно следить за изменениями их настроения.

А опционный анализ – отличный способ этому противодействовать, так как с его помощью планы маркет-мейкеров можно раскрыть заранее (при правильном подходе, разумеется). А мы рассмотрим как использовать европейский тип опционов на рынке форекс. Получить сведения о действующих опционах можно из отчетов торговых площадок и специализированных сервисов для трейдеров. В данном случае у нас отчет по Call, значит мы берем полученное значение котировки фьючерса 1,4300 и добавляем к нему значение, рассчитанное для премии, 0,0026 и получаем сильный ценовой уровень 1,4326.

Инструмент для расчета опционных уровней

Меняются настройки – меняется и методика, поэтому рекомендуется ознакомиться на чужих примерах (видео, статьи, онлайн форумы), какой именно вариант вам будет ближе. Опционными уровнями, которые предоставляет СМЕ, также можно торговать как деривативом, но есть и другие способы их использования. На примере с фьючерсом на Канадский доллар можно наблюдать явный перевес количества опционные уровни форекс открытых позиций на Call-ах за 31 августа 2020 г. Следующая диаграмма (рис. 6) «Активность покупателей и продавцов» в сравнении с предыдущим торговым днем информирует об уровне и направление активности участников. Если новый рыночный день открывается выше зоны А – то день считается благоприятным для покупки, то есть предполагаем, что цена отобьются от ключевой зоны вверх.

Опционы, по сути, являются контрактами на заключение сделок на валютном рынке на будущий период. В первом случае можно провести сделку за несколько часов, а во втором ждать контракта до полугода. Торговля опционами на Форекс подразумевает получение прибыли от контракта, который дает право купить или продать определенную валютную пару по цене заранее определенной. В подтверждение сделки необходимо предоставить залог части стоимости опционов, которыми трейдер в принципе и рискует.

Что такое форекс опционы?

Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

Важные опционные уровни Форекс мешают двигаться цене в исходном направлении. По пути к ним, она не раз скорректируется, поэтому нужно рассчитать и менее значимые параметры, от которых цена также будет отскакивать. Большие объемы и растущий интерес участников рынка к определенной цене страйк свидетельствуют о силе уровня.

Опционные уровни  сочетаются с фундаментальным/техническим анализом. Они отлично работают с любым другим инструментом, с Price Action,  Снайпер Х или любой другой торговой стратегией. Форекс опционы представляют собой разновидность валютных опционов (FX-опционы).

Скачать Опционный анализ рынка Форекс. Лучшая стратегия для среднесрочной торговли.

Оставшиеся отлично отрабатывают в качестве уровней Сопротивления/Поддержки. Учитывая, что они построены на реальных объемах, ценность их для трейдера повышается. Чем полезны опционные уровни Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивленияв чем мы прекрасно убедились.

• Пройдя обучение в нашей Академии, вы научитесь определять места входа в позицию, от которых практически гарантированно произойдёт отскок.
• Иными словами, межбанковский рынок и объемы, представленные в терминале МТ4, не что иное, как тиковые, то есть количество изменения цены за определенное время.
• Чтобы сбалансировать свои проданные позиции, пут-торговцы могут избавиться от базовой акции в шорт.
• Держатель опциона может сам воспользоваться предоставляемым правом или перепродать его третьему лицу.
• Когда детальный анализ уровней и диапазонов показывает, что курс выбранной вами валюты вырастет, то нужно по купленному фьючерсу на эту валюту открыть ставку BUY.
• Это та информация, овладев которой, вы без сомнения станете успешным инвестором.

В этой статье детально расскажем что это такое, как их рассчитать, где найти составляющие элементы для формулы, в чем польза именно такого способа нахождения П/С и другие моменты. Если подвергнуть анализу фьючерсы EUR и валютную пару евро/доллар, вы заметите поразительную схожесть между их графиками. Да, волатильность и рыночная цена могут незначительно отличаться, но вот поведение (ценовые колебания) будто бы копируется.

Опционные уровни на 11 января 2016 по EUR/USD и GBP/USD

Эта зависимость может быть использована по-разному, опытные трейдеры все чаще прибегают к услугам таких инструментов анализа рынка Форекс, как индикатор опционных уровней. Рынок Форекс и рынок валютных опционов (деривативов) – два абсолютно разных явления. Несмотря на то, что на обоих рынках происходит торговля инструментами, так или иначе связанными с валютами, сами инструменты, да и процессы заключения сделок на них абсолютно разные. То есть, открыть сделку на покупку по валютной паре USD/JPY на рынке Форекс – не то же самое, что купить дериватив по валютной паре USD/JPY на рынке опционов.

Полная версия достаточно объемна — содержит свыше страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится. Мы находим такие уровни в таблице, на которых отрытый интерес является максимальным и переносим эти уровни на график. На основе данных из таблице выше получаются следующие уровни. Области, в которых опционный рынок уходит глубоко отрицательную зону, также выступают глобальными уровнями поддержки и сопротивления. В этой статья я хочу затронуть тему влияния опционных уровней на цену базового актива на бирже.

Опционные уровни, расчет и влияние на базовый актив.

Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put). Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления. Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf. И если Вы решите изучить все с самого начала, то, поверьте, одни только бюллетени СМЕ и их значения потребуют у Вас долгих месяцев кропотливой работы. А отсутствие наставника может повлиять на то, что Вы банально не сможете ответить даже на многие вопросы.

Необходимую информацию об опционах на валютные фьючерсы предоставляет Чикагская Товарная Биржа. Работая с этими уровнями, следует понимать, что на рынке форекс цена также может двигаться в некотором диапазоне опционов – от уровня Put к уровню Call. Индикатор отлично себя зарекомендовал на валютном рынке Форекс. Существенным его плюсом является то, что он абсолютно бесплатный. Помимо этого, индикатор опционных уровней позволяет строить уровни поддержки и сопротивления с максимальной степенью точности.

Чтобы получать стабильный доход, необходимо следовать за маркет-мейкерами, так как они обладают необходимым объемом денежных средств для манипуляции рынком. Также в архиве вы найдете инструкцию по применению программы для продвинутых пользователей и программу CMEDB для извлечения бюллетеня из PDF файла и ручного анализа в Excel. https://boriscooper.org/ помогут улучшить качество сделок, а их пользу сложно переоценить. Это та информация, овладев которой, вы без сомнения станете успешным инвестором.